比特币期权价格计算公式表目录
比特币期权价格计算公式表
期权价格的公式。
期权价格可以分为内在价值和时间价值两部分。内在价值是指现在期权的价值，也就是现在立即行使该期权所能获得的收益。所谓时间价值，是指期权超过内在价值的部分，表示对未来价格变动的预期。
期权价格=内在价值，时间价值。
期权 计算
最多6美分，最少1美分，没有风险。
期满价格240计算:25 17-182=1
如果价格是300，那么24-15-3=6。
在现实生活中，并不是这样那样的。
期权的结算公式？
C:期权价格合理。
S:目标证券的现价;
E:期权的行权价格。
T:是期权行使日的日期;
t:使用官方日期;
r:连续复利计算的无风险利率。
目标证券的连续复利回报的年变动率。
这是一个期权价格公式，布莱克-斯科尔斯公式。
参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
期权如何定价
在期权运用中，大部分的投资者不需要知道模型的计算，不需要分解定价模型，只需要知道各个模型需要什么要素，有什么区别，适用范围和优点?了解了缺点，在期权计算机中输入变量，就可以得到期权的价格。
期权行情软件一般也配有期权计算器，直接给出理论价格。
但是，缺点是不知道这些理论价格采用的是什么模型，也不知道输入的无风险收益率和价格变动水平等变量是多少。
不过，有些期权行情软件可以让投资者自己设定无风险收益率和变动率的数值，网上也有各种各样的期权计算器。
在分析定价模型之前，先了解其原理和假设条件。
期权的定价模型来源于“随机游走理论”，即标的资产的价格变动是独立的，今天的价格与昨天的价格没有任何关系，也就是说，价格是无法预测的。
市场也必须是有效市场。
在这个假说中，这一系列的运动被称为“正态分布”，即价格集中在平均值周围，离平均值越远，频率越低。
例如，这个分布和孩子玩落球游戏非常相似。
把球放在上面，然后逐渐下降，最后落到底部。
左右球落到障碍物上的概率都是50%，随机下落，最后落到底部。
如果这个球埋在底部，就很容易形成正态分布。
正态分布的定义很复杂，只要知道是在平均值两侧对称分布的钟状曲线，就可以知道价格最终落在各点的概率。
在所有潜在的可能性中，第一个标准差的正负值是68?26%，第二标准差的正负为13?6%，第三个标准差的正负是2?2%。
期权定价的基础就是基于这个特征。期权的模型是概率模型，以正态分布为假设基础计算理论价格。
但是，实际上标的资产的价格变动并不一定是正态分布。
比如，可能会像照片一样出现各种各样的状态。
应用标准差原理的布林带，理论上价格出现在3个标准差范围之外的概率为0?3%(1000个交易日的K线中有3次)，非常低，但实际上远远超过这个数字。
因为期货价格，或者股票价格并不完全是标准正态分布。
两者的概率分布与标准正态分布不同，要么更分散，要么更集中，表现为不同的峰值。
例如，股价的分布偏向对数正态分布。
在计算期权的价格时，有一个可以现实地调整峰值的模型。
有成长价值，平均值有上升的过程，大幅上升的概率大于大幅下跌的概率的股票，价格向上的斜率大于向下的斜率，因此平均值两侧的百分比比率不同成为。
为了更接近现实，也有将偏差调整纳入定价的期权定价模型。
